Desenvolvimento de um Sistema de Análise de Risco

Nesta apresentação você conhecerá como foi a experiência do desenvolvimento do método CORE (CloseOut Risk Evaluation) desenvolvido pela BM&FBovespa, que tem como principal objetivo calcular os valores de margem e colaterais exigidos aos investidores. A partir do uso de técnicas estatísticas avançadas, a metodologia de análise de risco adotada no CORE tende a se tornar um benchmark. Inclusive, em junho/2013, este método foi divulgado pelo Financial Times.

Fernando Valvano Cerezetti

Fernando Valvano Cerezetti, Doutor em Estatística pelo IME/USP, possui nove anos de experiência no mercado financeiro com foco em risco de mercado. Atualmente, é responsável pela área de modelagem de risco da BM&FBovespa.

1º Congresso On-line de Analytics, Big Data e Modelagem Estatística.

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O Conalytics será realizado inteiramente on-line e a versão ao vivo será gratuita.

Serão apresentações de especialistas da área de Analytics, Big Data e Modelagem Estatística que irão compartilhar com você suas experiências, dificuldades e dicas em uma abordagem prática sobre o tema.

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